[一級金融市場與產(chǎn)品] benefit第二條沒看懂

2022-12-04 14:05:431回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 假如算出來的值大于2.01了 在這個地方行權(quán)了 該怎么計算呢？

2022-12-04 10:23:373回答

[二級市場風(fēng)險] 為什么相關(guān)性越大，concentration比率越小。相關(guān)性高不是集中度也更高么，那concentration ratio應(yīng)該更小

2022-12-03 19:35:493回答

[二級市場風(fēng)險] 老師您好本題D錯在哪里

2022-12-03 16:27:381回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 如果這個題目用A（t）算，要怎么算？折現(xiàn)因子就是利率嘛？

2022-12-03 09:22:171回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 遠(yuǎn)期合約的定價問題 圖片中是考慮分紅時 連續(xù)分紅遠(yuǎn)期合同定價情況

為什么連續(xù)分紅時 ST折現(xiàn)到0時刻 價值為S0÷e 而不是S÷e+分紅的現(xiàn)值? 而且ST折現(xiàn)到零時刻S的末尾角標(biāo)應(yīng)該是T 為什么變成用S0來表示ST

2022-12-02 21:07:341回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 期限效應(yīng)

2022-12-02 20:35:541回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 這個遠(yuǎn)期利率和coupon rate到底分別表示什么？哪個大哪個小代表了什么含義？快瘋了！

2022-12-02 20:10:421回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 這里我不理解當(dāng)fra為正時，就是c大于f那不是長期更有利嗎？那為什么p（t減0.5）比pt更有利？ 可以理解成p（t減0.5）折現(xiàn)回去比pt折現(xiàn)回去價格更低嗎？但是前面一個提前結(jié)束，再投資不就是以f進(jìn)行再投資但是f小于c那收益不是更小了？

2022-12-02 20:05:451回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 遠(yuǎn)期和FRA的關(guān)系是什么？

2022-12-02 20:01:281回答