[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 歐式看跌期權(quán)

老師這題怎么算期權(quán)的價(jià)值啊

2022-12-21 18:52:261回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 想問問這個(gè)右下角的均值和方差，U不是服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布？那不就是0-1？這個(gè)式子怎么來的

2022-12-21 11:43:023回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師這個(gè)補(bǔ)充的題不太理解，首先一個(gè)，為什么和分布還有關(guān)系？不就直接超過var的損失相加求平均嘛？ 2.超過var的部分為什么要把25也算進(jìn)來？ 3.這個(gè)單邊是只能左邊？右邊不行嗎？但右邊的數(shù)帶進(jìn)去應(yīng)該不一樣把？

2022-12-19 16:00:233回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這個(gè)為什么是均值回歸？ρ小于零不就是負(fù)相關(guān)向下的趨勢了嘛？

2022-12-19 11:35:241回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師想問下這個(gè)題目直接通過正負(fù)號(hào)的方向也可以直接判斷吧？{gamma為正即同向，Vega為負(fù)即反向然后就直接的出來，這樣應(yīng)該會(huì)更快但是思路對(duì)嗎？或者這樣的方法有什么要注意的地方嘛}

2022-12-18 14:23:171回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] delta用stock對(duì)沖，那前面講的call|put option是干啥的？就是從定義出發(fā)研究option的價(jià)格受stock價(jià)格變動(dòng)幅度的影響這樣嗎？

2022-12-18 13:48:062回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] p249 這里這個(gè)第二點(diǎn)老師說用粗略估計(jì)下T和t時(shí)點(diǎn)這個(gè)價(jià)值？意思就是說用歐式期權(quán)這個(gè)公式來近似的估計(jì)下提前行權(quán)的美式期權(quán)價(jià)值這樣是吧

2022-12-18 11:35:191回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] p251 這個(gè)可以說是nacked call策略就是買s，covered call策略就是賣s這樣嗎？（我看講義上是purchasing the underlying assert for a naked call position ）但不是st>k的時(shí)候買嘛？

2022-12-18 11:32:131回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師對(duì)于這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子還是不是很理解，就是說風(fēng)險(xiǎn)因子是和影響因素是對(duì)立的概念？要怎么判斷呢

2022-12-18 11:28:053回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 老師，請(qǐng)問這道題的思路是什么啊，完全看不懂它的意思。

老師，請(qǐng)問這道題的思路是什么啊，完全看不懂它的意思。還有答案里面那個(gè)N＝9不知道是什么意思

2022-12-17 19:42:261回答