[一級估值與風(fēng)險模型] 老師我想問下，這個第二個節(jié)點(diǎn)這個fu‘=1，fd’=0是怎么知道的？題目能看出來嘛？

2022-12-17 19:21:442回答

[一級估值與風(fēng)險模型] short expiry的gamma為什么一定變大呢 deep in 或者out的時候不會變小嗎

2022-12-17 16:54:461回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 想問問這個構(gòu)造無風(fēng)險的組合是不是就是一種舉例？除了short option，long stock還有其他的方法吧？

2022-12-17 16:10:103回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 這個kr01直接用value減就可以了嘛？兩個相減難道不是detap嘛？不用再除以detay和10000？

2022-12-17 14:40:532回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師這里左下角的式子第一條是不是應(yīng)該w1p1+w3p3=p2？

2022-12-17 11:44:121回答

[二級市場風(fēng)險] 老師，drift是dt那項么。沒有dt是不受時間干擾么。這邊沒太明白，然后怎么看holee的drift是可加的，lognormal的drift是可乘的

2022-12-17 03:05:541回答

[二級市場風(fēng)險] 71，不是應(yīng)該是r0+2 λdt，λ沒有給吧

2022-12-17 01:39:202回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師，說到都duration默認(rèn)就是MD吧！也就不考慮macD了吧！

2022-12-16 16:52:561回答

[一級估值與風(fēng)險模型] p210 老師對于利率不變的三種表述方式感覺還是有點(diǎn)不理解，就是說carry-roll-down他就是債券價格因為t而變化的幅度，所以前提就是利率要不變，然后就引出利率不變的三種形式這個知識點(diǎn)？ 利率不變的三種形式是說隨便滿足哪一種都算利率不變嘛

2022-12-16 14:55:481回答

[一級估值與風(fēng)險模型] p210 這個第一個realized forward和前面期限效應(yīng)提到的是一樣的吧？老師說到的你假設(shè)的利率是什么就是什么這個怎么理解？fr不都是確定的嗎，前面提到的這個就是說隨時間的流逝，在當(dāng)初0時點(diǎn)的fr變成sr了，就是這個意思是嘛。（不知道我說清楚了沒?。?/p>

2022-12-16 14:38:201回答