[一級估值與風(fēng)險模型] p210 老師對于利率不變的三種表述方式感覺還是有點不理解，就是說carry-roll-down他就是債券價格因為t而變化的幅度，所以前提就是利率要不變，然后就引出利率不變的三種形式這個知識點？ 利率不變的三種形式是說隨便滿足哪一種都算利率不變嘛

必過FRM2 發(fā)布于：2022-12-16 14:55:48 瀏覽494次   FRM FRM Part I
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李老師-Lisy 發(fā)布于2022-12-16 17:15:37

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