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[一級金融市場與產(chǎn)品] 網(wǎng)課聽完了還不是很明白 其他的地方都懂 就是下面對沖bond的時候 那個6和0.25我不是很明白是怎么一回事
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[一級估值與風險模型] 想問問這種題目可以看到callable就直接選negative嘛？老師可以再說一下原理嘛？
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[一級估值與風險模型] 這個negative duration運用什么策略要怎么看？還有選項里面兩個maturity不太會翻譯？
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[一級估值與風險模型] 這個對沖的話怎么還以benefit為目標？
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[一級估值與風險模型] 這個他說large negative yield那加上絕對值難道不是對應y很大的時候？或者怎么看是y大的時候還是y小的時候？
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[一級估值與風險模型] 這道題目為什么不是草稿紙上的這種做法呢？
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[一級估值與風險模型] 永續(xù)債的久期是多少？ 修正久期呢？
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[一級估值與風險模型] 這題的V-為什么是96.5 V+是92
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[一級估值與風險模型] 這題的D是什么意思以及為什么正確？
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[二級市場風險] 老師你好，關于課上講的這個案例理解不太明白 當西班牙違約 ρ=1時 bnp也違約 此時風險最高 cds spread為什么在圖上是0呢
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最新問答
- [二級信用風險] 想問一下老師對于正向錯向風險的概念，敞口上升違約率上升是錯向風險，那么如果敞口上升違約率下降是什么？兩個都下降又是什么？
- [二級市場風險] 這道題怎么解釋？
- [二級市場風險] 我問一個市場風險的問題。相關系數(shù)上升時，做空股權層CDS，買入高級層的CDS。但是我理解的是，相關系數(shù)上升時，股權層風險被稀釋掉了，降低，那么cds價格降低，你做空股權層cds，相當于收到保費，但這個時候cds價格降低，你怎么賺錢呢，不應該是虧錢嗎
- [二級操作風險] 老師這道題為什么不是B呢
- [二級信用風險] DtD為5，后面那個20個違約是怎么算出來的
- [二級案例分析] 老師您好，實事熱點2024和2025年考試內(nèi)容一樣嗎，現(xiàn)在只有2024的課程，2025年的還沒有出吧
- [二級流動性風險] 這道題的ACD選項可以解釋一下嗎 謝謝老師
- [一級風險管理基礎] 老師請問還可以去線下上課嗎
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