[一級估值與風(fēng)險模型] 這里我不理解當(dāng)fra為正時，就是c大于f那不是長期更有利嗎？那為什么p（t減0.5）比pt更有利？ 可以理解成p（t減0.5）折現(xiàn)回去比pt折現(xiàn)回去價格更低嗎？但是前面一個提前結(jié)束，再投資不就是以f進(jìn)行再投資但是f小于c那收益不是更小了？

必過FRM2 發(fā)布于：2022-12-02 20:05:45 瀏覽119次   FRM FRM Part I
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李老師-Lisy 發(fā)布于2022-12-04 17:22:19

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