[二級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)] LGX題目呢，數(shù)據(jù)都沒有怎么算？

2023-09-03 13:23:541回答

[二級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)] A和C為什么錯(cuò)了

2023-09-02 22:52:011回答

[二級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)] 我知道核心一級(jí)資本要7%，但看不懂題目河選項(xiàng)什么意思，這道題題目和A是什么意思，可以解釋一下嗎

2023-09-02 22:42:051回答

[一級(jí)定量分析] 老師可以寫一下這道題的過程嗎

2023-09-02 19:52:441回答

[二級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)] 這道題哪個(gè)章節(jié)學(xué)過，好像沒有啊

2023-09-02 15:24:461回答

[二級(jí)市場風(fēng)險(xiǎn)] 13

C為什么錯(cuò)？為什么不能度量動(dòng)態(tài)相關(guān)性？

2023-09-01 21:13:431回答

[二級(jí)市場風(fēng)險(xiǎn)] 11

1. 為什么在回測置信水平固定的情況下，var置信水平越高回測越不可靠？ 2.我認(rèn)為在var水平一致的情況下，回測置信區(qū)間越高，越不可靠，這句話倒是對(duì)的。 3.固定回測區(qū)間，對(duì)于var本身，其容不容易被拒絕不是要看異常值的數(shù)量嗎？可是改了var的水平，對(duì)于同一個(gè)事件，其異常值數(shù)量也要變化。比如現(xiàn)實(shí)中超過預(yù)訂上限的有10個(gè)，提高置信水平只有只有5個(gè)了。這么多的變量，根本無法比較啊

2023-09-01 20:56:494回答

[二級(jí)市場風(fēng)險(xiǎn)] 3

D。老師和答案的說法互相矛盾。答案說波動(dòng)率和r成正比，言外就是波動(dòng)率下降與否要看r，而我們不知道r。但老師說是r隨著時(shí)間下降，不是波動(dòng)率。這兩句話是矛盾的。我認(rèn)為問題在： 1.短期利率的波動(dòng)率這句話指向不明確 ，到底是bp波動(dòng)率還是yield波動(dòng)率？ 2.短期利率逐漸下降這句話是否正確？這貌似是均值回歸模型的假設(shè)？

2023-09-01 17:24:531回答

[二級(jí)市場風(fēng)險(xiǎn)] 14

B錯(cuò)的原因是不是無中生有？想問一下 1.時(shí)間依賴型模型告訴我們，漂移項(xiàng)可以由對(duì)未來短期利率的變化的預(yù)期決定。盡管確實(shí)不存在長期利率這個(gè)說法，但是既然目前短期低于長期均值，是不是可以認(rèn)為我們期望未來利率會(huì)下降。 2.如果B說的是均值回歸模型，這個(gè)說法對(duì)不對(duì)

2023-09-01 17:15:311回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 122題目中的公司不是需要發(fā)行固定利率的債券嗎，為什么答案中是收到浮動(dòng)利率

2023-09-01 11:23:521回答