[二級市場風(fēng)險] 14

蔡依昂 發(fā)布于：2023-09-01 17:15:31 瀏覽160次   FRM FRM Part II
B錯的原因是不是無中生有？想問一下 1.時間依賴型模型告訴我們，漂移項可以由對未來短期利率的變化的預(yù)期決定。盡管確實不存在長期利率這個說法，但是既然目前短期低于長期均值，是不是可以認為我們期望未來利率會下降。 2.如果B說的是均值回歸模型，這個說法對不對
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李老師-Lisy 發(fā)布于2023-09-02 17:09:50

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