[二級市場風(fēng)險] 3

蔡依昂 發(fā)布于：2023-09-01 17:24:53 瀏覽129次   FRM FRM Part II
D。老師和答案的說法互相矛盾。答案說波動率和r成正比，言外就是波動率下降與否要看r，而我們不知道r。但老師說是r隨著時間下降，不是波動率。這兩句話是矛盾的。我認(rèn)為問題在： 1.短期利率的波動率這句話指向不明確 ，到底是bp波動率還是yield波動率？ 2.短期利率逐漸下降這句話是否正確？這貌似是均值回歸模型的假設(shè)？
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李老師-Lisy 發(fā)布于2023-09-02 17:13:05

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