[二級市場風(fēng)險] 11

蔡依昂 發(fā)布于：2023-09-01 20:56:49 瀏覽98次   FRM FRM Part II
1. 為什么在回測置信水平固定的情況下，var置信水平越高回測越不可靠？ 2.我認為在var水平一致的情況下，回測置信區(qū)間越高，越不可靠，這句話倒是對的。 3.固定回測區(qū)間，對于var本身，其容不容易被拒絕不是要看異常值的數(shù)量嗎？可是改了var的水平，對于同一個事件，其異常值數(shù)量也要變化。比如現(xiàn)實中超過預(yù)訂上限的有10個，提高置信水平只有只有5個了。這么多的變量，根本無法比較啊
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李老師-Lisy 發(fā)布于2023-09-02 17:19:56

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