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[一級估值與風險模型] BSM模型有要求風險中性嗎？
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[一級估值與風險模型] 按照答案的理解，負久期應該是利率升高資產(chǎn)價格也升高，那么C選項，如果利率升高零息債券的價格下降，此時如果是賣出一個看跌期權，這個期權的價格應該是下降的，所以不符合負久期性質呀
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[一級估值與風險模型] 久期和債券價格是正比嗎，老師可以解釋一下嗎
1回答
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[一級估值與風險模型] 這道題在書上沒找到知識 老師可以講一下嗎
2回答
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[一級估值與風險模型] 這道題的計算公式是怎么來的
1回答
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[一級定量分析] 老師好，想問一下這個是不是可以當成結論來記
1回答
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[二級市場風險] 老師這個這么分對嗎，濾波那塊我不是很確定
2回答
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[二級市場風險] 老師這題delta時怎么引到VAR的計算上面來的？ delta對什么東西進行了一個轉化然后帶入求解？
1回答
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[二級市場風險] 老師這題為什么是直接拿4，ES比VAR大，那不是要先求出VAR，怎么就直接用均值了？
1回答
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[二級市場風險] 老師這個c尖峰就可以直接對應肥尾是嗎 那這個b凸度應該看不出來吧 a能看出來嗎，是actually錯了嗎
2回答
最新問答
- [二級流動性風險] 問一下這道題，對應答案這里的5%是哪里得出來的？
- [二級投資組合風險] 這個是為什么
- [二級信用風險] 這個67題，為啥選C?他這里的違約分布沒有說是累計吧
- [二級流動性風險] 收益拉低了為什么夏普比率會上升，它拉低的是rf嗎，從分母來理解的話，波動率下降會導致夏普比率上升，但是老師從收益的角度說的沒聽懂
- [一級定量分析] 不太理解第二問，求解答
- [一級定量分析] 不太理解第二問
- [二級流動性風險] 第65題這里的cross currency大于0只指美元更值錢嗎 之前直播課好像說的是小于0是美元更值錢 是不是我理解錯了老師
- [一級定量分析] 關于這個題目，請問如何判斷l(xiāng)ong call這類圖形（線性圖形）是左偏還是右偏呢？我之前只是通過圖形的尾巴往哪邊偏就是哪邊偏的，可是long call 和short put 都是有最小值且無限往右延伸，為什么只有l(wèi)ong call右偏，解析說long call右偏是因為有最小值和無限可能的正值，short put存在最大值就不是右偏了嗎
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