[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 按照答案的理解，負(fù)久期應(yīng)該是利率升高資產(chǎn)價(jià)格也升高，那么C選項(xiàng)，如果利率升高零息債券的價(jià)格下降，此時(shí)如果是賣出一個(gè)看跌期權(quán)，這個(gè)期權(quán)的價(jià)格應(yīng)該是下降的，所以不符合負(fù)久期性質(zhì)呀

Bigo 發(fā)布于：2023-12-24 15:21:49 瀏覽139次   FRM FRM Part I
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李老師-Lisy 發(fā)布于2023-12-25 17:43:25

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