[二級信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師 這一題的WCL如何得出呢

2024-08-03 09:53:141回答

[二級市場風(fēng)險(xiǎn)] 解釋的原因沒明白，為什么短期的波動率微笑更明顯？

2024-08-03 01:02:131回答

[二級市場風(fēng)險(xiǎn)] 為什么在沒有風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的情況下，這個(gè)利率的期限結(jié)構(gòu)是下降的，由于這個(gè)凸性的影響，特別是當(dāng)波動率，越大時(shí)向下拉動的影響越大，當(dāng)波動率為零時(shí)，利率的期限結(jié)構(gòu)是平行的，怎么解釋呢？

2024-08-02 23:50:342回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 這道題是為什么啊，為什么向上的收益率曲線有利于長期債券成為CTD？為什么低于百分之6的利率利于低票息長期債券？

2024-08-02 21:12:541回答

[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師 答案選a 為什么呀 74

2024-08-02 21:04:241回答

[二級市場風(fēng)險(xiǎn)] 老師，這個(gè)B的解析，“相關(guān)性越高，風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的return越低”。那如果改一改，改成return，那是不是應(yīng)該是“相關(guān)性越高，return越高”

2024-08-02 20:10:202回答

[二級信用風(fēng)險(xiǎn)] Kmv模型的具體計(jì)算到底需不需要掌握呢就是那個(gè)長短期資產(chǎn)的，我看網(wǎng)課沒有又說不需要掌握計(jì)算，但是?？碱}題目確實(shí)又有

2024-08-02 18:35:551回答

[二級信用風(fēng)險(xiǎn)] 17是不是答案錯(cuò)了

2024-08-02 16:34:441回答

[二級市場風(fēng)險(xiǎn)] 這道題答案選c，但我其實(shí)有點(diǎn)不太理解，一般而言callable bond 的oas不該是大于0，然后價(jià)格低于模型價(jià)格嗎，這道題感覺從題目而言就錯(cuò)了，雖然答案選項(xiàng)邏輯一致

2024-08-02 16:30:263回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 題目和式子沒看懂

2024-08-02 15:37:292回答