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[一級估值與風險模型] 為什么我劃線的不行
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[二級市場風險] a和b選項以及解析的意思沒太懂
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[二級市場風險] b為什么不一樣且是一個缺點呢？c是正確的是因為r是名義利率嗎？
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[二級市場風險] buy correlation long put option on stock index short put options on individual stocks
1. 相關性增大，波動率增大，為什么指數(shù)期權的價格上升更多？是因為指數(shù)期權的波動率變化更大嗎？ 2. 如果把put換成call，買index call賣individual calls，是不是也是buy correlation？
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[一級定量分析] 問一下老師，一級?？即蟾乓鲗Χ嗌俨拍芊€(wěn)過呀?
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[一級估值與風險模型] 不應該是3.7925嗎
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[二級市場風險] 怎么說drift包括了TRUE expected change in the interest rate and risk premium？這是怎么體現(xiàn)出來的？在model 2里面
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[二級市場風險] 這里i和ii中的volatility是指dw前的δ嗎？i為什么錯？
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[二級市場風險] 這里的volatility是指dw前的δ嗎？為什么是會遞減的呢？
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[二級市場風險] A選項是異方差性嗎？是什么？然后b為什么不對？
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最新問答
- [二級流動性風險] 收益拉低了為什么夏普比率會上升，它拉低的是rf嗎，從分母來理解的話，波動率下降會導致夏普比率上升，但是老師從收益的角度說的沒聽懂
- [一級定量分析] 不太理解第二問，求解答
- [一級定量分析] 不太理解第二問
- [二級流動性風險] 第65題這里的cross currency大于0只指美元更值錢嗎 之前直播課好像說的是小于0是美元更值錢 是不是我理解錯了老師
- [一級定量分析] 關于這個題目，請問如何判斷l(xiāng)ong call這類圖形（線性圖形）是左偏還是右偏呢？我之前只是通過圖形的尾巴往哪邊偏就是哪邊偏的，可是long call 和short put 都是有最小值且無限往右延伸，為什么只有l(wèi)ong call右偏，解析說long call右偏是因為有最小值和無限可能的正值，short put存在最大值就不是右偏了嗎
- [一級定量分析] 想問下這個如果用計算器算I/Y的話，F(xiàn)VPv要輸入多少呀，n等于5.pmt等于22，11.14％怎么求出來的呢？
- [二級市場風險] 這道題怎么解釋
- [二級市場風險] 這道題怎么解釋？
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