[二級市場風(fēng)險] 為什么在沒有風(fēng)險溢價的情況下，這個利率的期限結(jié)構(gòu)是下降的，由于這個凸性的影響，特別是當(dāng)波動率，越大時向下拉動的影響越大，當(dāng)波動率為零時，利率的期限結(jié)構(gòu)是平行的，怎么解釋呢？

eleven11 發(fā)布于：2024-08-02 23:50:34 瀏覽43次   FRM FRM Part II
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鐘老師 發(fā)布于2024-08-04 02:20:43

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