[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 在完美的資本市場(chǎng)中，不是說只要考慮系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嘛？那么系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)對(duì)收益造成影響嘛？

老師您好～在完美的資本市場(chǎng)中，不是說只要考慮系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嘛？那么系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)對(duì)收益造成影響嘛？那請(qǐng)問第12題，為什么不選擇B呢，沒太理解

2023-04-04 22:00:441回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 這一題為什么不能折現(xiàn)過去，而是算一個(gè)比例

不可以把年末的0.45折現(xiàn)到年初當(dāng)成pv（cost）然后用5.05減去它再去算遠(yuǎn)期合約價(jià)格嘛

2023-04-04 21:43:161回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 92這一題讀不懂這個(gè)便利收益的作用

2023-04-04 21:39:091回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 這一題沒看懂

early summer的forwardprice不是5.9嘛，那么高不應(yīng)該是contango嘛

2023-04-04 21:38:231回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 奇異期權(quán)，障礙期權(quán)

老師，這道題好懵逼，我看了徐老師解答視頻但是還是有點(diǎn)不理解。既然是負(fù)delta，那么說明option價(jià)值和 股票價(jià)值相反。 A選項(xiàng):上漲敲入，那么在敲入前，股票的上漲下跌與calloption有關(guān)系嗎? C選項(xiàng):上漲敲出，那么上漲之前，不也是正相關(guān)嗎？下跌的話，看漲期權(quán)下跌，上漲就上漲?

2023-04-04 20:44:512回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 老師有兩個(gè)小問題 1.makeweici有效前沿應(yīng)該就一條吧？ 2.老師你看下面圖一個(gè)是cml的斜率一個(gè)是特雷諾比率他們都是特雷諾比率但是一個(gè)只能衡量充分分散化組合一個(gè)都可以是因?yàn)檫@個(gè)下標(biāo)m和p的關(guān)系嗎。

2023-04-04 20:12:252回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師，使用longevity derivative來對(duì)沖是“轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)”還是“緩釋風(fēng)險(xiǎn)”？那使用reinsurance呢？

2023-04-04 19:24:342回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 這個(gè)題目的風(fēng)險(xiǎn)敏感程度并未提及sensitivity=1是怎么解決的？

2023-04-04 18:56:261回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 請(qǐng)問servicer and mortgagor中的servicer以及arranger and third parties中的third parties分別指誰(shuí)？他們之間會(huì)有什么friction？

2023-04-04 18:43:371回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 請(qǐng)問structuring agent再證券化中起到什么角色作用？sponsor就是常說的investors嗎？

2023-04-04 18:24:281回答