[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師，請問做久期對沖的時(shí)候，為什么一般用預(yù)測的到期日的修正久期，而不是當(dāng)下的久期？

如這道題，為什么要用6.2/4.8而不是5.9/4

2023-04-04 14:52:561回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 外匯風(fēng)險(xiǎn)

老師，這道題是不是這個意思: 計(jì)算出來Euro 的net exposure 是負(fù)數(shù)的，說明做空了本幣，買入了外幣，擔(dān)心本幣價(jià)值上升，因?yàn)橄鄬Φ模@樣子會導(dǎo)致外幣價(jià)值下跌。所以面臨本幣價(jià)值上升的風(fēng)險(xiǎn)（也就是外幣價(jià)值下跌的風(fēng)險(xiǎn)）?

2023-04-04 13:54:511回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師，什么叫net exposure

什么叫 net exposure in currency position ±關(guān)系是什么

2023-04-04 13:43:591回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 外匯利率問題

老師，給的利率，但是沒說是連續(xù)還是離散型，默認(rèn)是連續(xù)嗎?

2023-04-04 13:04:091回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 218

2023-04-04 12:52:451回答

[一級定量分析] t分布的峰度大于三怎么理解，明明從圖像上來看它是比正態(tài)分布的峰要矮的，也就是說，峰度的現(xiàn)實(shí)意義是什么，就像方差的意義是數(shù)據(jù)的離散程度一樣。

2023-04-04 12:02:412回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 為什么是做多看漲跌加做空看漲呢

2023-04-04 11:49:381回答

[二級信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師你好，如果一個公司信用太差導(dǎo)致不符合CSA的要求，于是采用no CSA的方法，，那他的對手方是不是也是信用很差，不符合csa的要求。然后兩個信用很差的公司交易，采用no csa的方法。反之兩個信用太好的公司也可以用no csa的方法

2023-04-04 11:29:291回答

[二級信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師，為什么壓力測試當(dāng)前敞口整合的結(jié)果沒有意義

2023-04-04 09:12:021回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師為什么Spot quote不用變，而遠(yuǎn)期quote要變成0.005885

2023-04-04 09:02:441回答