[一級金融市場與產(chǎn)品] 奇異期權，障礙期權

userow4rbl 發(fā)布于：2023-04-04 20:44:51 瀏覽330次   FRM FRM Part I
老師，這道題好懵逼，我看了徐老師解答視頻但是還是有點不理解。既然是負delta，那么說明option價值和 股票價值相反。 A選項:上漲敲入，那么在敲入前，股票的上漲下跌與calloption有關系嗎? C選項:上漲敲出，那么上漲之前，不也是正相關嗎？下跌的話，看漲期權下跌，上漲就上漲?
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名師解答

Xue0530 發(fā)布于2023-04-06 09:28:18

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