[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 254題的53%是怎么來的？然后關(guān)于激勵(lì)費(fèi)看不懂是怎么解答的過程麻煩老師詳細(xì)講解下

2023-04-26 13:53:381回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 對(duì)沖問題。

老師，這道題 期貨 對(duì)沖為什么使用的是到期時(shí)候的久期？

2023-04-26 13:34:211回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] YTM相當(dāng)于（債券或其他）持有到期的名義年利率嗎？

2023-04-26 13:05:011回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 老師這個(gè)題是考點(diǎn)嗎，怎么感覺從來沒見過

2023-04-26 12:43:281回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 關(guān)于轉(zhuǎn)換因子

老師，關(guān)于轉(zhuǎn)換因子，我不是很理解。是不是我下面這樣子的說法? 1---QFP是quoted future price，是不是空方在起初跟別人借，然后賣出一份期權(quán)合約未來賣出去，期權(quán)合約的價(jià)格就根據(jù)期初借來債券的品質(zhì)來定（也就是Conversion Factor) 所以 空方收入= QFP * CF +AI? 2--Quoted bond price是結(jié)算日是與“考慮轉(zhuǎn)換因子后起初債券”相同債券的債券價(jià)格? 空方支出= Quoted bond price + AI

2023-04-26 12:11:192回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 老師好，為什么0息債要用五元素法而不是折價(jià)發(fā)行

2023-04-26 11:57:331回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 為什么未到期保費(fèi)會(huì)在財(cái)產(chǎn)意外保險(xiǎn)的資產(chǎn)負(fù)債表里面 人壽保險(xiǎn)沒有

2023-04-26 10:41:281回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師，這兩道題題目都給出了上升概率，為什么第二題需要重新計(jì)算p，而第六題可以直接用？

2023-04-26 09:30:251回答

[一級(jí)定量分析] poisson 分布

老師，這道題答案給的是A選項(xiàng)，我算出來是D，我的過程：λ = 2 * 3 = 6；k = 5； P = exp(-6) * (6^5) / 5! = 16.06%

2023-04-25 22:07:061回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 期貨問題，call option

老師，這道題是不是隱藏條件，到期時(shí)候，期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格相同，然后有很多的干擾數(shù)據(jù)。 payoff=7.5-7.5=0 ST=到期時(shí)候future價(jià)格=7.5

2023-04-25 21:39:553回答