[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 關(guān)于轉(zhuǎn)換因子

userow4rbl 發(fā)布于：2023-04-26 12:11:19 瀏覽123次   FRM FRM Part I
老師，關(guān)于轉(zhuǎn)換因子，我不是很理解。是不是我下面這樣子的說法? 1---QFP是quoted future price，是不是空方在起初跟別人借，然后賣出一份期權(quán)合約未來賣出去，期權(quán)合約的價(jià)格就根據(jù)期初借來債券的品質(zhì)來定（也就是Conversion Factor) 所以 空方收入= QFP * CF +AI? 2--Quoted bond price是結(jié)算日是與“考慮轉(zhuǎn)換因子后起初債券”相同債券的債券價(jià)格? 空方支出= Quoted bond price + AI
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金老師 發(fā)布于2023-04-26 15:48:12

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