[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 期貨問題，call option

userow4rbl 發(fā)布于：2023-04-25 21:39:55 瀏覽150次   FRM FRM Part I
老師，這道題是不是隱藏條件，到期時(shí)候，期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格相同，然后有很多的干擾數(shù)據(jù)。 payoff=7.5-7.5=0 ST=到期時(shí)候future價(jià)格=7.5
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金老師 發(fā)布于2023-04-27 09:43:46

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