[一級(jí)定量分析] 155 老師說(shuō)Monte Carlo不依賴(lài)ND但是解析說(shuō)依賴(lài)ND到底依賴(lài)還是不依賴(lài)? 第二個(gè)說(shuō)的是什么？為什么是錯(cuò)的？ bootstrapping不依賴(lài)ND對(duì)嗎？

2024-10-25 16:18:212回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] The CDX NA IG index has 125 equally-weighted entities. When one of these entities defaults the existing CDS would continue with 124 entities with the same notional per entity. CDX NAIG指數(shù)是什么東西?。扛墒裁从玫?/p>

2024-10-25 15:31:484回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 為什么當(dāng)置信區(qū)間是99%的時(shí)候K你就是那個(gè)分位點(diǎn)等于-2.33 不應(yīng)該是2.33嗎？這里面的阿拉法表示的是資產(chǎn)I的收益是不是說(shuō)當(dāng)資產(chǎn)的收益小于K的時(shí)候的概率等于99%的時(shí)候就違約了，是這個(gè)意思嗎？如果是的話(huà)，不應(yīng)該表示成阿拉法小于K的概率等于0.99嗎？

2024-10-25 14:48:123回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 51 題我完全不懂 麻煩每一步每一步詳細(xì)解釋 為什么要這么計(jì)算

2024-10-25 11:42:042回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 這里的Cds spread 和swap spread的區(qū)別是什么？ 每一步的計(jì)算步驟都不理解 麻煩詳細(xì)解釋一下

2024-10-25 11:39:501回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 為什么選項(xiàng)A是錯(cuò)的

2024-10-25 11:27:181回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 43題目。為什么debt claimant債務(wù)索賠人也會(huì)違約？ 為什么要評(píng)估他的風(fēng)險(xiǎn)呢？他的違約風(fēng)險(xiǎn)呢？不應(yīng)該是承擔(dān)這個(gè)債務(wù)的人有違約的風(fēng)險(xiǎn)嗎？然后債務(wù)索賠人是被違約嗎？

2024-10-25 10:25:021回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] forward的delta不是1嗎，為什么這里用future的公式

2024-10-25 10:21:321回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 40題有學(xué)過(guò)嗎。什么意思呀 怎么寫(xiě)

2024-10-25 10:11:051回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 為什么這里有兩個(gè)interest rate 他那個(gè)變化的貸款量為什么要乘以它的九七？然后這兩個(gè)利率分別是什么意思？就是他那個(gè)算術(shù)的步驟不太懂。

2024-10-24 23:35:283回答