[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 他這個(gè)題目相當(dāng)于是告訴你，嗯，A的標(biāo)準(zhǔn)差，B的標(biāo)準(zhǔn)差，然后還有AB之間的相關(guān)性，然后讓你去求就是AB的聯(lián)合概率。

但是，答案上寫的AB的聯(lián)合概率等于相關(guān)性乘以A的標(biāo)準(zhǔn)差乘以B的標(biāo)準(zhǔn)差，加上A的概率乘以B的概率。有這個(gè)公式嗎？我怎么我上網(wǎng)搜了一圈兒，然后順便問(wèn)了一下室友，好像。沒(méi)聽(tīng)過(guò)這個(gè)公式，我感覺(jué)這個(gè)題目是不是有什么問(wèn)題??？

2024-10-28 10:07:301回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 147題

老師 這題p=-S+C+K C不應(yīng)該是-2.25longcall 付2.25的期權(quán)費(fèi)嗎 為什么答案是+2.25呢

2024-10-27 23:47:532回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 二叉樹(shù)利率模型

老師，紅色馬克筆是我不太清楚的 ① 使用無(wú)套利模型好處和使用的描述 ②評(píng)估 擬合市場(chǎng)價(jià)格模型 的問(wèn)題 ③ 計(jì)算vasicek model的利率變動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)差

2024-10-27 19:09:282回答

[一級(jí)定量分析] 老師你好，請(qǐng)解釋一下A和D選項(xiàng)

2024-10-27 18:12:321回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師請(qǐng)問(wèn)16題是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)，書(shū)上沒(méi)看到

2024-10-27 17:03:531回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師請(qǐng)問(wèn)第一題如果抵押物換成美國(guó)國(guó)債的話那這題還是選D嗎

2024-10-27 15:52:361回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師，請(qǐng)問(wèn)14題為什么選B呢

2024-10-27 15:24:061回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] surplus

為什么這題計(jì)算最后的surplus時(shí)書(shū)上用expect growth來(lái)減而答案里用expected surplus growth來(lái)減

2024-10-27 00:31:031回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 為什么用unconditional distribution 會(huì)導(dǎo)致肥尾的出現(xiàn)？

2024-10-26 22:37:452回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 為什么波動(dòng)性大的時(shí)候用Vega大的進(jìn)行對(duì)沖？

2024-10-26 22:35:181回答