[二級市場風(fēng)險] 71題，此題無解析

題干里并沒有說回測區(qū)間是多少，D選項(xiàng)假設(shè)回測區(qū)間是95%，那正常來說在50個以內(nèi)的都可以通過，現(xiàn)在有27個極端值，小于50，為什么不能選D Var高估了？謝謝老師

2024-10-28 17:37:361回答

[二級流動性風(fēng)險] 詳細(xì)解釋一下20的每個選項(xiàng)不正確的原因，我覺得ABC選項(xiàng)都是會導(dǎo)致它的流動性枯竭一樣

2024-10-28 17:26:072回答

[一級定量分析] 100

不是雙尾嗎 為啥不選b

2024-10-28 17:17:361回答

[二級流動性風(fēng)險] 麻煩解釋一下，詳細(xì)解釋一下每一個選項(xiàng)對這個比例的影響以及為什么是這樣影響的，麻煩詳細(xì)一點(diǎn)，麻煩詳細(xì)一點(diǎn)，麻煩詳細(xì)一點(diǎn)

2024-10-28 16:43:072回答

[二級流動性風(fēng)險] 這個計算公式里面的23million是從哪里來的？還有在計算流動性調(diào)整二里面的5%是哪里來的？

2024-10-28 16:37:013回答

[二級流動性風(fēng)險] Flight to quality is usually reflected in a decrease in the yield spread between corporate and government issues. 這句話是什么意思？為什么他錯了哪里錯了？

2024-10-28 16:32:194回答

[二級信用風(fēng)險] 沒有看懂44題答案，請問如何理解？

2024-10-28 16:31:461回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 79

第79題沒有解析我是怎么算的

2024-10-28 15:53:221回答

[二級信用風(fēng)險] 老師請問55題是哪個知識點(diǎn)

2024-10-28 14:43:391回答

[二級操作風(fēng)險] 為什么Increasing CVA charge increases the amount of risk-weighted assets.為什么CVA可以改變風(fēng)選加錢權(quán)資產(chǎn)CVA不是你對對方可能會發(fā)生違約失的一個信用價值調(diào)整嗎？就是收取的一個額外費(fèi)用嗎？他為什么是資產(chǎn)呢？

為什么The NSFR = (amount of stable funding)/(required amount of stable funding). CET 1 capital which goes to the numerator has a weight of 100%. Gold which goes to the denominator has a weight of 50%. Thus the increase to the numerator and denominator will not be exactly the same so the NSFR changes.核心一級資本是可以使用的穩(wěn)定融資，但為什么黃金是需要穩(wěn)定融資的另一類？

2024-10-28 14:03:331回答