[二級流動性風(fēng)險] 如何應(yīng)對美元短缺

書上講的很簡單，但是考試好像考過，所以想問一下最后一章是怎么應(yīng)對美元短缺的

2023-11-17 16:25:361回答

[一級定量分析] 為什么這題的第二問要從FV開始用N=（10-7）*2計算，從PV開始用N=7*2計算算出來不對呢？

2023-11-17 15:38:531回答

[二級市場風(fēng)險] 老師，第27題沒看明白，為什么有99.5%daily VAR 還有95%的置信區(qū)間呀？還有個10year horizon 繞暈了

2023-11-17 14:34:221回答

[二級市場風(fēng)險] 老師，第24題的ab選項有疑問。A選項exception發(fā)生的頻率高代表confirm level的水平低，那為什么要用“correspond to”？B選項不應(yīng)該是大于3.841嗎？

2023-11-17 14:30:511回答

[二級市場風(fēng)險] 老師，第14題不太懂，傳統(tǒng)的歷史模擬法使用的就是歷史數(shù)據(jù)，那為什么還說它的缺陷是“使用歷史數(shù)據(jù)”？關(guān)鍵是它不用歷史數(shù)據(jù)用啥?。?/p>

2023-11-17 14:14:101回答

[二級流動性風(fēng)險] 獲取流動性premium

這個答案和書上有一點不同，就是最后一個書上是rebalancing，這個是dynamic factor，哪個才是對的？還有就是四種里面最簡單的是哪種

2023-11-17 12:47:341回答

[二級市場風(fēng)險] 怎么做

2023-11-16 21:46:281回答

[二級流動性風(fēng)險] repo如何判斷哪一方流動性風(fēng)險更大

這道題老師說是逆回購方回購風(fēng)險大，好像沒有用到共同基金不希望展期的條件。這個判斷條件和展期欲望有關(guān)嗎

2023-11-16 21:19:541回答

[一級定量分析] 老師，可以教一下這道題嗎

2023-11-16 21:19:031回答

[二級市場風(fēng)險] 為什么是A不是D

2023-11-16 20:40:451回答