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[二級投資組合風(fēng)險] 為什么
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師好,請問這種題PV不能按計算器嗎,怎么用計算器算出來和選項差的這么多呀
[二級案例分析] 33題為啥d啊
[二級市場風(fēng)險] 想問一下repo rate為什么是乘以1/2,這個repo不是3個月嗎,為什么不是乘1/4?(我理解的是,0時刻買了,3個月后進入repo,repo6個月后到期,所以是3個月)
[一級定量分析] 回歸平方和自由度K是如何確定?是自變量x的個數(shù)還是自變量x的個數(shù)加上一個應(yīng)變量y?
[二級流動性風(fēng)險] 老師您好 為什么利率上升時,要保持利率敏感性缺口大于0呢, 利率上升 價格下降 缺口大于0 是資產(chǎn)敏感,不是資產(chǎn)下降的更多嗎
[一級金融市場與產(chǎn)品] 請問第六題a選項怎么解釋呢
grap官方解釋是衍生品合約允許風(fēng)險以有利于雙方的方式從一方轉(zhuǎn)移到另一方,不是特別理解這句話,因為剛開始覺得大部分都是零和博弈或虧損方在交割日前做對沖減少損失就直接否掉a了,麻煩老師解答一下謝謝
[一級估值與風(fēng)險模型] 正齊性
老師好,D選項不是說正齊性的意思嗎?為什么不對,謝謝老師
[一級定量分析] 老師好,94題的CD不太懂,謝謝老師
[一級估值與風(fēng)險模型] 請問這題是什么解題思路 per yeild公式是書本上有的嗎
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