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[二級流動性風險] 老師 第四題是結合了其他章節(jié)的內容嗎,沒太看懂
[一級定量分析] 四個矩分別是什么?
[二級流動性風險] 老師 可以解釋一下第二道題嗎
[二級市場風險] 老師,利率期限結構模型中的dt是什么意思哇?
[二級市場風險] 老師,根據(jù)平方根法則,這里的ro不等于0,那在算10天的VAR時為什么不用根號下n×(1+ro)×一天VAR
[一級金融市場與產品] 如何理解interest rate sawp 希望可以詳細說一下 然后屆時解釋一下這個圖的意思
[一級金融市場與產品] 請問答案(劃線)想表述的是:引入一個固定利率支付方嗎?也就是說此時需要收固定支付浮動來降低利率敏感度?
[一級金融市場與產品] 這道題的思路是什么 答案太簡單了 不知道為什么公式這樣列 07是怎么得來的
[一級金融市場與產品] 這道題的思路,希望老師再解釋一下為何遠期合約比歐洲期貨合約期價格更低,謝謝老師
[一級金融市場與產品] 此處如果EUR價值急劇下跌,那么期權不會執(zhí)行,CRO可以獲得一筆期權費,那么真正的風險敞口不應該是EUR價值急劇上升嗎,對手方行使權利,會遭受虧損。B、D選項有疑問
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