[一級估值與風(fēng)險模型] 126題，Delta normal法假設(shè)收益率是服從正態(tài)分布。而題目說，現(xiàn)實(shí)是一個肥尾分布。不應(yīng)該是高估嗎？有絕對值更大的VAR

2024-02-05 15:50:261回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 這個題怎么寫

2024-02-04 13:51:001回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 這道題啥意思 為啥選D

2024-02-03 18:35:151回答

[二級市場風(fēng)險] var mapping的兩個疑問。

問題1:VAR MAPPING的三種方法求出的VAR大小關(guān)系為什么是這樣子的？為什么考慮的信息越多，VAR就越小呢？ 問題2:這個例題里面顯示零息債券的maturity越長的，其VAR也越大，這是為什么呢？

2024-02-01 23:22:521回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 85題零息bond 與EDF的凸性曲線是這的嗎 為什么說波動性越大有利于long convexities

2024-02-01 16:20:251回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 35題為什么選不選d

b與d都是在at the money與到期時間短的時候影響最大，為什么選gamma 不選theta

2024-02-01 09:02:431回答

[二級投資組合風(fēng)險] 為什么第一年末他不是得到了額外的5000塊錢嗎？這5000塊錢在計算iRR的時候?yàn)槭裁床徽郜F(xiàn)？

2024-01-31 21:58:011回答

[二級投資組合風(fēng)險] Liquid duration的計算公式分母是乘以0.01還是0.15？

2024-01-31 21:27:421回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 15題答案選b，但是答案又說當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)的價格低于執(zhí)行價格，才采用裸頭寸 ？

2024-01-31 15:57:111回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] SPV和三房的差別就是前者是銀行的分支，后者是政府的分支嗎（信用等級高）？

2024-01-31 12:29:231回答