[一級估值與風險模型] 126題，Delta normal法假設(shè)收益率是服從正態(tài)分布。而題目說，現(xiàn)實是一個肥尾分布。不應(yīng)該是高估嗎？有絕對值更大的VAR

user9l7pto 發(fā)布于：2024-02-05 15:50:26 瀏覽58次   FRM FRM Part I
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李老師-Lisy 發(fā)布于2024-02-06 14:15:35

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