[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] var mapping的兩個(gè)疑問(wèn)。

小七七 發(fā)布于：2024-02-01 23:22:52 瀏覽82次   FRM FRM Part II
問(wèn)題1:VAR MAPPING的三種方法求出的VAR大小關(guān)系為什么是這樣子的？為什么考慮的信息越多，VAR就越小呢？ 問(wèn)題2:這個(gè)例題里面顯示零息債券的maturity越長(zhǎng)的，其VAR也越大，這是為什么呢？
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李老師-Lisy 發(fā)布于2024-02-02 18:13:47

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