[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 老師，請(qǐng)問這道題為什么put option是傳統(tǒng)方法，call option就不是呢，謝謝

2022-11-02 17:18:341回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 現(xiàn)金流折現(xiàn)時(shí)為什么折現(xiàn)率用的是YTM

2022-11-02 16:46:451回答

[二級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)] 強(qiáng)化34

老師，我對(duì)紫色部分有疑問，右邊的那個(gè)IMA后面關(guān)于spread和default是怎么變得呢，然后d錯(cuò)的點(diǎn)是什么呀，正確的應(yīng)該是怎么樣的呢？

2022-11-02 16:46:391回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師你好 請(qǐng)問第三項(xiàng) 為什么low convexity比high convexity有higher yield呢

2022-11-02 16:29:411回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 老師你好 07年經(jīng)濟(jì)危機(jī) D選項(xiàng) repo是在此上升了嗎

2022-11-02 16:05:011回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師你好 c選項(xiàng) 第10年的key rate到30年基點(diǎn)變化剛好到0 但是不是不能說對(duì)30年沒有影響呢

2022-11-02 15:48:311回答

[二級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)] 強(qiáng)化29

老師，這個(gè)c，后面是錯(cuò)的，前面是不是也沒對(duì)呀，我看答案只指出了后面錯(cuò)誤

2022-11-02 15:46:331回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師，這題的權(quán)重為什么是這樣算的？

2022-11-02 15:42:271回答

[二級(jí)市場風(fēng)險(xiǎn)] 老師 termstructure models的哪部分描述風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) 是drift嗎？

2022-11-02 15:32:151回答

[二級(jí)市場風(fēng)險(xiǎn)] 這里的波動(dòng)率為什么會(huì)在長期讓利率下降

2022-11-02 14:21:522回答