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[二級信用風(fēng)險] CVA兩題
老師,這個我之前問過,您說前面那道題是當(dāng)BCVA來算了,但是強(qiáng)化班講這道題,題目也是這樣的,是CVA,那我要怎么區(qū)分呢?后面兩個都增加就是對的,前面就是錯的。是不是可以理解成因?yàn)榍懊嫔婕暗搅耸崭跺X,自己風(fēng)險大就不會再去要,后面只說了DVA,對于DVA來說,兩方確實(shí)都是增加的。
[一級估值與風(fēng)險模型] 好久沒看這里的知識了 忘了怎么來的了
[一級估值與風(fēng)險模型] 老師這個D把value換成delta是不是就正確了?
[一級估值與風(fēng)險模型] 老師 是不是債券,期權(quán)都是非線性的,遠(yuǎn)期期貨是線性的?
[一級估值與風(fēng)險模型] 這題不是很理解為什么選c,提前行權(quán)的價值應(yīng)該怎么斷定
[一級定量分析] 能說下其他選項(xiàng)有什么問題嗎
[一級估值與風(fēng)險模型] 麻煩老師解釋一下regime-switching model,謝謝
[一級估值與風(fēng)險模型] 麻煩老師解釋一下這道題的意思
[一級估值與風(fēng)險模型] 老師請問一下第104題答案是B,答案是不是有問題呀?用mean- variance應(yīng)該無偏吧。
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師好,這題為什么選long不選short
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