[二級投資組合風險] 老師 這道題為什么用的不是我筆記里的第一個公式 用的是第二個公式呢 SaR不應該用的us減嗎

2024-10-08 09:33:101回答

[一級金融市場與產品] 這道題如何做？票息是15還是30？為什么不是1015*0.992556+15*0.982240+15*0.967713

2024-10-07 23:15:551回答

[一級金融市場與產品] 老師這個可轉債到底是什么性質啊，課上根本沒講啊

2024-10-07 21:50:472回答

[一級金融市場與產品] 為什么第一個不對

2024-10-07 16:03:041回答

[二級市場風險] lognormal model

老師，basis point volatility是dw前面系數(shù)，怎么判斷是增加還是減少？

2024-10-06 18:02:053回答

[二級市場風險] 時間依賴的波動項

老師，能不能跟我講講這個能夠定價cap和floor的原理嗎？我看答案有點稀里糊涂的

2024-10-06 17:53:122回答

[二級市場風險] vasicek問題

老師，課堂上老師說，均值回歸由于有回歸作用，non parallel shift ，模型的波動性會增加，但是這里答案說，vasicek 減少volatility，為什么？到底哪個正確

2024-10-06 17:34:301回答

[二級市場風險] 利率二叉樹的7+3model

老師，經濟信息新聞對短期影響跟 均值回歸參數(shù)有什么關系？

2024-10-06 17:27:261回答

[二級市場風險] 利率二叉樹，put option on coupon bond定價問題

老師，這道題目能不能跟我說說看，bond的價格如何計算？折現(xiàn)嗎還是？

2024-10-06 17:10:472回答

[二級市場風險] 關于相關性均值回歸問題

老師，這道題目我看的云里霧里的，long run mean correlation又是什么東西，這道題目要講啥？

2024-10-06 16:31:522回答