[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] LTCM用高杠桿不是缺乏風(fēng)險管理的表現(xiàn)嘛？為什么不選C

2022-11-08 19:34:461回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師好 93題中0.000552是哪來的哇

2022-11-08 18:41:171回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 債券權(quán)重

這個權(quán)重是怎么算出來的呀 這位老師講的我沒有聽懂。

2022-11-08 18:29:042回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 關(guān)于economic capital和regulatory capital

老師我看到有兩個老師對capital大小的解釋不同。1. 強(qiáng)化班的時候說regulatory和economic是道德和法律的概念，道德底線應(yīng)該大于法律底線，所以economic capital 大于regulatory capital。2. 考前押題的老師說巴塞爾協(xié)議中假設(shè)了correlation等于1，無分散化效果，所以把VaR直接加總算出的肯定偏大?，F(xiàn)實(shí)生活不大可能correlation等于1，所以regulatory大于 economical capital。請問哪一種是對的。

2022-11-08 18:14:501回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 分析一下選項(xiàng)

老師您好，short遠(yuǎn)期隱性成本是什么，怎么理解the option preserves the upside potential by incurring an upfront premium

2022-11-08 18:04:501回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 這題答案是不是錯了

解析應(yīng)該是step3只說了retain risk，那是不是應(yīng)該選c

2022-11-08 17:36:541回答

[一級定量分析] 老師 這道題沒有看懂 請問考的是哪個知識點(diǎn)？

2022-11-08 15:57:441回答

[二級市場風(fēng)險] m78VaR

老師，這個b、d是兩者沒有明確的關(guān)系，還是說法不對呀

2022-11-08 15:52:513回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師，請問蒙特卡洛模擬需要假設(shè)分布嗎？Delta normal呢？

2022-11-08 15:23:401回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] （11月考試）老師麻煩說一下117題選項(xiàng)CD

2022-11-08 15:10:211回答