[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 關(guān)于economic capital和regulatory capital

songjiarong 發(fā)布于：2022-11-08 18:14:50 瀏覽105次   FRM FRM Part I
老師我看到有兩個(gè)老師對(duì)capital大小的解釋不同。1. 強(qiáng)化班的時(shí)候說(shuō)regulatory和economic是道德和法律的概念，道德底線(xiàn)應(yīng)該大于法律底線(xiàn)，所以economic capital 大于regulatory capital。2. 考前押題的老師說(shuō)巴塞爾協(xié)議中假設(shè)了correlation等于1，無(wú)分散化效果，所以把VaR直接加總算出的肯定偏大?，F(xiàn)實(shí)生活不大可能correlation等于1，所以regulatory大于 economical capital。請(qǐng)問(wèn)哪一種是對(duì)的。
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金老師 發(fā)布于2022-11-09 09:21:52

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