[一級金融市場與產(chǎn)品] 蒙特卡洛屬于哪一部分知識點

2023-02-15 17:47:431回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] capm模型只是這張圖還是包括cal sml線呀

2023-02-15 13:12:582回答

[二級市場風(fēng)險] 75

這道題dt為什么=1，明明說了是6.3年

2023-02-14 20:46:212回答

[二級流動性風(fēng)險] 請問第一行說的這個計算 是用payment activity的金額除以時間還是用什么除以時間

2023-02-14 17:40:021回答

[二級市場風(fēng)險] 兩部二叉樹，有一種類型是未知第二期變動概率。這種情況下，書上列出三個式子如下

然而，為什么他可以使用第一期價值925.21？第一期不應(yīng)該是最后算出的么

2023-02-14 17:33:221回答

[二級市場風(fēng)險] 59

這道題目是有利息的債權(quán)，但是我最后一期的價值都算的不對，想問問答案的2.44是怎么出來的

2023-02-14 16:55:581回答

[二級市場風(fēng)險] 56

是因為線性回歸出的beta本身就假設(shè)在設(shè)定周期不變么？

2023-02-14 14:55:061回答

[二級市場風(fēng)險] 55

這道題我不能理解，這個hedge是線性回歸出一個β，和被對沖資產(chǎn)的波動率有啥關(guān)系？

2023-02-14 14:30:211回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 此圖第七八行的ST 是由現(xiàn)價SO經(jīng)過時間連續(xù)無風(fēng)險 利率復(fù)利得來的，所以我想問的是，那就是把ST當(dāng)作定值處理了嗎？如果不是，那就得等到T時刻才能比較提前行權(quán)和不提前行權(quán)價值的大小，那萬一是提前行權(quán)更有利，可是已經(jīng)到了T時刻了，那不是無法提前行權(quán)了嗎？

2023-02-13 21:55:233回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 為什么外匯衍生品交易對手方風(fēng)險最大

2023-02-13 21:42:491回答