[一級(jí)定量分析] cov matrix

為什么有cov(x)， cov不應(yīng)該是類似于cov(x，y)這樣的表達(dá)形式嗎

2023-02-19 17:10:521回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 請問在講CSA三個(gè)關(guān)鍵參數(shù)時(shí)，t＝0的時(shí)候是只需要交threshold這個(gè)數(shù)值的保證金嗎 initial margin是在exposure＞threshold時(shí)才會(huì)交嗎

2023-02-19 14:30:451回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 講對手方風(fēng)險(xiǎn)定義的時(shí)候提到，我借錢給對手方我，由于對手方不償還帶來的風(fēng)險(xiǎn)，那這樣不就是和lending risk沒有區(qū)別嗎

2023-02-19 10:57:321回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 這里答案的expected surplus是怎么算的

這里expected surplus是怎么算的，我100×0.06-90×0.07算出來-0.3，為什么不對

2023-02-18 23:23:401回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 這道題沒能理解

這道題沒能理解

2023-02-18 23:21:341回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 選最小的MVaR用的是beta to the portfolio，而不是to the index，為什么

選最小的MVaR用的是beta to the portfolio，而不是to the index，為什么

2023-02-18 22:42:351回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 按照這道題答案第（ii）步，資產(chǎn)權(quán)重改變，那舊的VaR×新權(quán)重，就是新的VaR了，是嗎

按照這道題答案第（ii）步，資產(chǎn)權(quán)重改變，那舊的VaR×新權(quán)重，就是新的VaR了，是嗎

2023-02-18 21:51:461回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 按照component VaR＝marginal VaR×Pi，那①資產(chǎn)被排除了，成分VaR不應(yīng)該是17.6嗎，為什么選A

按照component VaR＝marginal VaR×Pi，那①資產(chǎn)被排除了，成分VaR不應(yīng)該是17.6嗎，為什么選A

2023-02-18 21:48:311回答

[二級(jí)市場風(fēng)險(xiǎn)] 老師我想請問一下這兩張圖是怎么對應(yīng)

關(guān)于波動(dòng)率微笑，每一個(gè)情況（股票/外匯都有兩幅圖），第一副橫軸是執(zhí)行價(jià)格k，總軸是隱含波動(dòng)率，但是第二幅分布圖我還是不大明白，是什么的分布呢？橫軸還是k么？

2023-02-18 21:31:392回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 利率上升股票價(jià)格下降，為什么本題不是這樣的

2023-02-17 21:20:351回答