[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師，55題不是說(shuō)減少ccp 不選d嗎

2023-03-21 12:16:491回答

[二級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)] 請(qǐng)問(wèn)，l三的改革中，對(duì)銀行內(nèi)部的模型做出了一個(gè)限制——不低于標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算出的RWA的72.5%，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部模型都成立嗎？

2023-03-21 11:18:331回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] VaR was originally developed as a work for setting risk limits for traders and portfolio managers. Its use has been extended to the identification of risk factors and to compare risks across asset classes.VaR是如何確定風(fēng)險(xiǎn)因素的呢？

2023-03-21 10:16:021回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] The most likely explanation for “fat tails” is that the second moment or volatility is time varying for the unconditional distribution.是什么意思

2023-03-21 10:14:381回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 老師，什么是long-long position

2023-03-21 09:04:291回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師關(guān)于久期和凸性的影響因素是不是一個(gè)變化其他不變的情況下對(duì)d和c的影響是一樣的，除非是在d不變的情況因素變動(dòng)可能就不同了

2023-03-21 08:41:211回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 老師，當(dāng)short futures 時(shí)，backwardation是虧錢(qián)嗎？ 還有，對(duì)沖一定可以減少風(fēng)險(xiǎn)嗎？

2023-03-21 08:38:101回答

[一級(jí)定量分析] 老師，我112題不理解，怎么就變成單尾了

不是很明白這道題是要干嘛，麻煩老師講一下

2023-03-21 00:28:161回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 這題反向交割怎么做，沒(méi)給交割價(jià)格K

2023-03-20 22:26:351回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這道題的a選項(xiàng)不理解

2023-03-20 22:07:531回答