[一級估值與風(fēng)險模型] var的應(yīng)用計(jì)算

老師，A選項(xiàng)是不是錯在哪里? 老師，c選項(xiàng)的will會不會太絕對了，怎么一些題目wii就錯誤的，只能用expected或者can???是有什么條件嗎？

2023-05-12 10:41:511回答

[一級估值與風(fēng)險模型] sampling variation

老師，120這道題要怎么解答

2023-05-12 10:37:041回答

[二級投資組合風(fēng)險] 老師您好，想請教一下DB plan和DC plan的辨析？考試一般這個點(diǎn)考察方向在哪里

2023-05-12 10:24:051回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師你好 為什么這兩個選項(xiàng)說法一樣，一個對一個錯呢 16題D選項(xiàng)是對的 44題D選項(xiàng)是錯的 對于44D，市場利率可能低于無風(fēng)險利率嘛

2023-05-12 09:49:031回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師這題不懂

2023-05-12 09:32:371回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 這道題沒有太看懂

2023-05-12 09:01:081回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 這道題沒有太看懂

2023-05-12 08:44:301回答

[一級估值與風(fēng)險模型] var的計(jì)量和運(yùn)用，關(guān)于一致性風(fēng)險指標(biāo)。

老師，106題目解析說的ES和VaR在normal分布時候滿足全部的一致性風(fēng)險指標(biāo)，但是在非normal時候只有ES滿足。那么第100這道題目A選項(xiàng)會不會缺少條件? 有點(diǎn)迷糊了，上課只講了VaR不滿足次可加，ES滿足

2023-05-12 01:06:281回答

[一級估值與風(fēng)險模型] var的計(jì)算和應(yīng)用

老師，這104題目，答案選b，但是題干說的是不合適的是b，答案說只有b才合適。暈了

2023-05-12 00:47:362回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 凸度和可轉(zhuǎn)換債券

老師，這道題答案說的可以看做帶有callable，但是callable不是有一段是負(fù)凸度嗎

2023-05-11 22:58:282回答