[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] var的計(jì)量和運(yùn)用，關(guān)于一致性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。

userow4rbl 發(fā)布于：2023-05-12 01:06:28 瀏覽80次   FRM FRM Part I
老師，106題目解析說(shuō)的ES和VaR在normal分布時(shí)候滿(mǎn)足全部的一致性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，但是在非normal時(shí)候只有ES滿(mǎn)足。那么第100這道題目A選項(xiàng)會(huì)不會(huì)缺少條件? 有點(diǎn)迷糊了，上課只講了VaR不滿(mǎn)足次可加，ES滿(mǎn)足
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李老師-Lisy 發(fā)布于2023-05-12 15:12:21

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