[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 可轉(zhuǎn)換債券價(jià)值不是只和股票價(jià)格有關(guān)嗎 請(qǐng)問(wèn)為什么利率波動(dòng)率降低會(huì)有印象

2023-10-11 15:29:164回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 主成分分析和映射有什么區(qū)別

2023-10-11 12:59:421回答

[一級(jí)定量分析] 91題不太明白

2023-10-11 12:01:431回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 21題怎么看出是future和forward

2023-10-11 11:18:221回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 在stack and roll里roll loss ，roll return 是什么造成的，可以畫(huà)圖解釋嗎，為什么backward ation會(huì)有roll return

2023-10-11 09:34:381回答

[一級(jí)定量分析] 請(qǐng)問(wèn)老師可以解釋一下這道題嘛

2023-10-10 22:44:191回答

[一級(jí)定量分析] upward bias在線性回歸中是什么意思？

2023-10-10 22:13:411回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 離差

為什么B是對(duì)的呢？離差衡量的是個(gè)體客戶收益偏離平均收益的程度，而追蹤誤差是指組合收益偏離基準(zhǔn)收益的程度，是完全不同的兩回事啊。其次，C和另一道模擬題（圖二的說(shuō)法二）的沖突也令我不解。就是書(shū)上說(shuō)離差的成因和客戶和基金經(jīng)理自己有關(guān)，這說(shuō)明C是對(duì)的。但是有道題又認(rèn)為只要客戶是同質(zhì)化的，離差會(huì)消失，我個(gè)人認(rèn)為這個(gè)不對(duì)，但是那道題他判斷的是對(duì)的。

2023-10-10 22:07:313回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師這道題不太懂，不是零息債券的久期最大嘛？

2023-10-10 20:23:461回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] negative convexity

含call option的bond不是會(huì)有一個(gè)負(fù)凸性嗎，為什么這里是always positive

2023-10-10 20:08:591回答