[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 離差

蔡依昂 發(fā)布于：2023-10-10 22:07:31 瀏覽120次   FRM FRM Part II
為什么B是對(duì)的呢？離差衡量的是個(gè)體客戶收益偏離平均收益的程度，而追蹤誤差是指組合收益偏離基準(zhǔn)收益的程度，是完全不同的兩回事啊。其次，C和另一道模擬題（圖二的說(shuō)法二）的沖突也令我不解。就是書(shū)上說(shuō)離差的成因和客戶和基金經(jīng)理自己有關(guān)，這說(shuō)明C是對(duì)的。但是有道題又認(rèn)為只要客戶是同質(zhì)化的，離差會(huì)消失，我個(gè)人認(rèn)為這個(gè)不對(duì)，但是那道題他判斷的是對(duì)的。
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金老師 發(fā)布于2023-10-11 09:57:59

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