[二級市場風險] 老師您好，請問假如是callable bond利率下降時，callable價格會怎么樣，他相比普通債券價值變化怎么樣？還有利率上升呢

2024-11-01 14:13:002回答

[二級市場風險] 老師您好？這題不應該是d嗎？為什么選a呢？這里不是有normal period嗎

2024-11-01 13:46:162回答

[一級估值與風險模型] 老師請問當ytm增大，凸性是變大還是變小，課上講的是凸性變大，但是有的結論要說是變小，請問如何判斷

2024-11-01 12:06:361回答

[一級估值與風險模型] 這一頁要背嗎？

2024-11-01 11:43:291回答

[二級市場風險] 老師您好，這里的c為什么不選呢？a和c選項怎么決定出選誰呢

2024-11-01 11:01:233回答

[二級市場風險] 老師您好，這里的圖形是怎么看的呢？是看整是距離原點較近的斜率是小于一的，更遠的則大于1，這樣的是尖峰肥尾？還是直接看右坐標軸，是右偏的就是negative skew？還有這里的a選項為什么排除呢

2024-11-01 09:27:523回答

[二級市場風險] 老師您好，這里的c為什么不能選呢

2024-11-01 08:46:101回答

[二級信用風險] 老師48的A為什么不對呢 為什么不能說是讓其更有效呢

如果說過早使用會影響雙方關系那D不也是這個意思嗎 為什么不選呢

2024-10-31 23:56:041回答

[二級市場風險] 這道題研究GEV分布中的VaR，也就是極值分布的VaR，本題沒有解析，請老師幫忙一起分析

A的問題在于ξ不等于零，可能瘦尾或肥尾，所以不一定是高估尾部風險，也可能低估尾部風險 B肯定是正確的，因為Frechet是肥尾的，更保守 C不知道為什么錯，ξ對分位點沒有影響嗎？ D不知道為什么錯，極值是原損失分布的tail，極值的VaR不是對極端風險的一種估計參數嗎？估計參數應該是什么呢？均值方差嗎？

2024-10-31 23:03:092回答

[一級估值與風險模型] 老師，22題C選項為什么是對的

2024-10-31 22:56:281回答