[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 26 為什么選d 沒(méi)有看懂題目要求什么

2024-01-17 15:53:021回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 13麻煩老師講解下每個(gè)選項(xiàng)

2024-01-17 10:21:561回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 4.麻煩老師講解一下每個(gè)選項(xiàng)

2024-01-17 10:20:561回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這道題的第三個(gè)選項(xiàng)也是有問(wèn)題的吧 stock price un certainly怎么理解 還有一個(gè)問(wèn)題 stop loss策略在stock價(jià)格大于k執(zhí)行價(jià)格時(shí)為何要賣(mài)掉一個(gè)call？是因?yàn)榇藭r(shí)call比較值錢(qián)所以賺期權(quán)費(fèi)嗎

2024-01-16 21:02:054回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 老師你好 這個(gè)上課講的單調(diào)性不一樣 為什么是左肥右瘦??？ 肥瘦不是看斜率大小的嗎？

2024-01-16 17:05:344回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 老師這個(gè)負(fù)一到-0.3不是很理解，BNP不是都違約了嗎，BNP和CDS不是指的一個(gè)嗎？那一個(gè)肯定違約的東西spread怎么還會(huì)上升？ 或者說(shuō)這樣理解對(duì)不：本來(lái)相關(guān)性負(fù)一的時(shí)候spain不違約，CDS一定違約，現(xiàn)在負(fù)相關(guān)慢慢變小了，Spain違約的可能性相比變大了，然后CDS基于這個(gè)信用質(zhì)量spread也變大了？（但也是相比之下變大，實(shí)際上值還是小的，因?yàn)榭隙ㄒ矔?huì)違約） 這樣理解嗎

2024-01-16 16:45:141回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 這個(gè)題考查的是啥，應(yīng)該怎么分析呢

2024-01-16 15:38:311回答

[一級(jí)定量分析] 50題為什么說(shuō)該曲線(xiàn)凸性小于最小方差組合

2024-01-16 14:44:441回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 考試的時(shí)候一般會(huì)要求計(jì)算N（d1）、N（d2）嗎 為什么算出來(lái)結(jié)果查正態(tài)分布表不對(duì)啊

2024-01-15 21:09:541回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 怎么解釋?zhuān)繛槭裁磿r(shí)間范圍越長(zhǎng)？回測(cè)變得更失效呢？

2024-01-15 15:08:311回答