[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 詢問(wèn)關(guān)于資產(chǎn)的σ和β的大小問(wèn)題

老師好，按照定義來(lái)說(shuō)，beta是資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而sigma是資產(chǎn)的總體風(fēng)險(xiǎn)，而總體風(fēng)險(xiǎn)由系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)組成，也就是說(shuō)，beta應(yīng)該小于sigma，但是根據(jù)計(jì)算公式來(lái)看，beta完全可以大于sigma。 想問(wèn)一下為什么會(huì)出現(xiàn)這樣的矛盾呢？

2024-03-08 20:20:051回答

[一級(jí)定量分析] 老師，這邊說(shuō)判斷出GDP的公式為～，這個(gè)公式是怎么來(lái)的呢，從題干中能判斷出來(lái)它是一個(gè)時(shí)間序列，剩下的是用什么判斷出這個(gè)公式來(lái)的呀

2024-03-08 11:14:191回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師 這個(gè)例子是不是說(shuō)shout options可以鎖定一個(gè)最小盈利，但是如果到期時(shí)刻資產(chǎn)價(jià)格大于shout的那個(gè)價(jià)格，shout options就作廢了？并可以獲得更大的收益？

2024-03-08 11:00:411回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師，想問(wèn)一下是不是初始保證金剛好到維持保證金就不用補(bǔ)交，低于維持保證金才要補(bǔ)交呢

2024-03-07 21:26:021回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 問(wèn)一下這里組合的標(biāo)準(zhǔn)差后面的那串公式是需要加根號(hào)的吧，也就是說(shuō)求阿爾法的時(shí)候上面的那一串（我畫(huà)圈）應(yīng)該帶根號(hào)吧

2024-03-07 21:13:111回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] Rho for equity options is small 這句話這么理解，equity option 是什么意思

2024-03-07 20:17:081回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 【估值與風(fēng)險(xiǎn)模型】Coupon Effect

老師好 這里為什么說(shuō)可以把YTM看作是短期利率和長(zhǎng)期利率的平均？YTM的定義不是說(shuō)當(dāng)每期利率都相同時(shí)yield=YTM嗎所以這個(gè)不應(yīng)該是一個(gè)假設(shè)的值嗎？還是我理解出現(xiàn)了點(diǎn)問(wèn)題 麻煩老師解答下謝謝～

2024-03-07 19:55:541回答

[二級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)] 這題是不是我標(biāo)注雙斜線后面才是解題重點(diǎn)？前面說(shuō)了一堆啥就是兩個(gè)方法是怎么設(shè)置出來(lái)的嗎，是不是對(duì)題目沒(méi)什么用？ 然后想問(wèn)下老師，考試題目也會(huì)這么長(zhǎng)嗎？

2024-03-07 16:30:481回答

[二級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)] 1這個(gè)表述算是風(fēng)險(xiǎn)嗎，這是相當(dāng)于把員工的工資和模型的水平聯(lián)系起來(lái)了嗎？

2024-03-07 16:13:492回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 老師好，請(qǐng)問(wèn)第45題將經(jīng)濟(jì)周期分為三類時(shí)volatility不是在normal時(shí)最大嗎？

2024-03-07 16:09:071回答