[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 詢問關(guān)于資產(chǎn)的σ和β的大小問題

末廣鐵腸 發(fā)布于：2024-03-08 20:20:05 瀏覽138次   FRM FRM Part I
老師好，按照定義來說，beta是資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險，而sigma是資產(chǎn)的總體風(fēng)險，而總體風(fēng)險由系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險組成，也就是說，beta應(yīng)該小于sigma，但是根據(jù)計算公式來看，beta完全可以大于sigma。 想問一下為什么會出現(xiàn)這樣的矛盾呢？
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金老師 發(fā)布于2024-03-11 09:16:08

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