[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 計(jì)算 d2的時(shí)候，為什么要用12.375%計(jì)算第一個(gè)到期日的coupon，但又不用 d2作為折現(xiàn)率？

2022-11-14 07:07:402回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 11月考試 老師我想問美式看跌期權(quán)提前執(zhí)行是看分紅不分紅吧，他這不分紅 應(yīng)該不能提前行權(quán) 那為什么a不可以

2022-11-14 00:44:071回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 老師您好，A選項(xiàng)的SR為什么是Sharpe Ratio 不是Sortino ratio？還有跟蹤誤差為什么不是兩個(gè)波動(dòng)率之差額，課本中定義是兩者的標(biāo)準(zhǔn)差差額

2022-11-14 00:30:562回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 在什么條件下預(yù)期回報(bào)率和要求回報(bào)率都可以用CAPM求？

你好老師，該題為什么用股票價(jià)格算預(yù)期回報(bào)，用CAPM計(jì)算要求回報(bào)率？其他的題目中都把CAPM模型所求叫做預(yù)期回報(bào)率，什么時(shí)候叫做要求回報(bào)率？

2022-11-14 00:09:341回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 這題可不可以直接算出市場(chǎng)組合預(yù)期回報(bào)，然后與題設(shè)給的組合A比較

你好老師，題設(shè)給的組合A的projecting return應(yīng)該就是組合A的預(yù)期回報(bào)了，還需要像答案一樣用CAPM再算嗎？

2022-11-13 23:49:011回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師好，想問一下prepayment risk原因

2022-11-13 23:44:221回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師，這句話是什么意思

2022-11-13 23:28:221回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 這題沒看懂

您好老師，想問這題各個(gè)選項(xiàng)的表達(dá)是意思是什么，不太能能看懂題目要考的點(diǎn)是有效前沿的什么知識(shí)點(diǎn)

2022-11-13 23:10:071回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這個(gè)收益率有兩個(gè)算法 這兩個(gè)算法有什么區(qū)別嗎？ 這題為什么用ln這個(gè)，考試的時(shí)候應(yīng)該用哪個(gè)？

2022-11-13 23:05:351回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 這個(gè)選項(xiàng)什么描述出錯(cuò)

2022-11-13 22:38:291回答