[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] IMPLIED correlation

老師，能不能跟我講講這道題目，隱含波動(dòng)率，我只知道是通過市場倒推

2024-10-16 10:13:281回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] oc account

老師，我記得只有senior和mezzanine層吸收后留下的現(xiàn)金流必須大于閾值的才給equity，優(yōu)先給oc，那么這樣子，equity應(yīng)該是0，oc有180 000才對(duì)

2024-10-16 09:56:161回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] Spread Curve

老師，這道題目，我在講義上看和老師上課講的，將CDS-T畫出來圖像是downward slopping，而且只有downward的near term的slop才steeper

2024-10-16 09:46:562回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師您好，這里ccr作為cr時(shí)，到底aggregation是一個(gè)缺點(diǎn)還是需要去做到aggregation呢

2024-10-16 09:40:502回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] Backward Induction

老師，這個(gè)backward induction是什么呢？這道題只需要記住bootstrapping可以用來預(yù)測hazard rate就可以嗎？是不是根據(jù)bootstrap獲得各種數(shù)據(jù)，得到z-spread，因?yàn)槲夜酵瞥鲋恍枰?PD CS Z-spread就可以得到hazard rate，CS可以觀測，PD解析說可以用cs推出來，只差z spread

2024-10-16 09:39:191回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] Synthetic CDO

老師，能不能跟我講一講合成CDO的相關(guān)知識(shí)和考點(diǎn)，PPT上面只有這一個(gè)結(jié)構(gòu)，我看不出所以然

2024-10-16 09:13:041回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] CDX NA IG

老師，能不能跟我講講這個(gè) CDX NA IG index的相關(guān)知識(shí)？和主要考點(diǎn)？

2024-10-16 09:05:112回答

[一級(jí)定量分析] blue

老師這個(gè)best和efficiency咋區(qū)分的 感覺都是一個(gè)意思

2024-10-15 23:08:101回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] KRD什么時(shí)候表示100bp帶來的變化了，瞎說，書上例題寫的就是10bp的變化

2024-10-15 21:37:412回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 為什么c的pd上升，c的value會(huì)上升呢？從而導(dǎo)致a的exposure上升

2024-10-15 20:57:562回答