[一級估值與風(fēng)險模型] 計算久期

第一列的價值V是怎么算來的呀

2023-03-28 19:33:581回答

[一級定量分析] 這邊MA(1) 的公式里有epsilon t，但是在MA（q）里，如果將q代為1，那么少一個epsilon t，這是為什么？

2023-03-28 19:10:081回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師這個答案它直接說低估option的var是可以的嘛？ppt里局限性那一頁不是說有可能低估有可能高估要看option價值？

2023-03-28 18:46:244回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師對于估計var那一塊 delta normal是不是參數(shù)的？主要估計線性？ 后面講的三個非參數(shù)的線性非線性都行，但主要估計非線性的var是這樣吧

2023-03-28 18:40:143回答

[一級定量分析] 老師，怎么查表哇嗚嗚

2023-03-28 16:46:341回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 16沒有n（d）為什么可以求解

2023-03-28 16:09:041回答

[一級定量分析] 老師，樣本量越多不是誤差會越小嘛，為啥增加樣本不好

2023-03-28 15:47:261回答

[一級定量分析] 老師，C D選項為什么錯哇。還有就是關(guān)于原假設(shè)和備擇假設(shè)，比如我要檢驗a＝0，有些題H0是a=0 但有些題又是Ha: a=0。但是概念題一般都是后者，所以這個怎么看哇

2023-03-28 15:46:171回答

[一級估值與風(fēng)險模型] Expected loss and unexpected loss

1第三題問的是整個投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差，這個公式在講義上給的是一個資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差，為什么可以用一個資產(chǎn)代替一整個投資組合。2第四道題運用的公式中這個分母的L 是什么。3講義上這一部分有兩個公式，為什么不用第三題求出的標(biāo)準(zhǔn)差再代入這個組合標(biāo)準(zhǔn)差的公式，求出第三題的答案。

2023-03-28 14:28:532回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師 為什么題目是六個月，計算的時候是三個月

2023-03-28 14:24:441回答