[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 實(shí)值 虛值 平值有關(guān)期權(quán)方面的問題

在期權(quán)的平值時(shí) delta應(yīng)該變動(dòng)最大 所以不應(yīng)該選擇d選項(xiàng)嗎

2023-03-30 21:46:511回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 18

所有者權(quán)益=資產(chǎn)-負(fù)債和0的較大值，但是如果取0，那么就有兩種負(fù)債數(shù)字了，這不理解。如題，原先算權(quán)益的時(shí)候負(fù)債是50，后面又變成四十了？

2023-03-30 21:20:071回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 13

我覺得A不對(duì)，特異性的重點(diǎn)應(yīng)該在特異上面，即不考慮其他任何不直接導(dǎo)致其違約的因素，本身這個(gè)評(píng)級(jí)系統(tǒng)就是衡量離違約的距離的，和特異性沒啥關(guān)系吧。B為什么不對(duì)呢？

2023-03-30 20:53:141回答

[一級(jí)定量分析] 老師 答案說的有偏度我理解 題干里說有數(shù)據(jù)大多在右尾 少量數(shù)據(jù)在左尾 這不是偏度嘛 肥尾不是得肥兩邊嘛 跟肥尾有什么關(guān)系啊

2023-03-30 20:46:061回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 11

損失分布的確是不對(duì)稱的，但是為什么這就是Var比波動(dòng)率更好的原因呢？

2023-03-30 20:39:362回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 這題怎么看出來910是股指期貨的 為什么選910不選900

2023-03-30 19:48:501回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 問題如圖

2023-03-30 19:32:221回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 不明白這道題 怎么求n

2023-03-30 19:17:541回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師這一頁說的壓力風(fēng)險(xiǎn)度量說的就是壓力測(cè)試還是壓力es，壓力var和壓力測(cè)試這三個(gè)

2023-03-30 18:59:141回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 為什么用910不用900

2023-03-30 18:49:431回答